1、股指期貨合約是交易所統(tǒng)一制定的一種標(biāo)準(zhǔn)化合約，是股指期貨交易的對(duì)象。股指期貨合約的內(nèi)容需要在交易前事先明確。
2、標(biāo)的物不同，滬深300股指期貨標(biāo)的物是滬深300指數(shù)（代表了滬深兩市總體個(gè)股走勢(shì)），上證50股指期貨標(biāo)的物是上證50指數(shù)（代表權(quán)重股），中證500股指期貨標(biāo)的物是中證500指數(shù)（代表成分股）。
3、股指期貨代碼是什么意思 比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個(gè)四月份是當(dāng)月，次月以及隨后的兩個(gè)季月，每個(gè)月的第三個(gè)周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現(xiàn)在的合約是12月、明年1月3月6月。
1、當(dāng)然不一樣，滬深300是上海和深圳股票交易所所選中的300個(gè)股票，他們是股指期貨的標(biāo)的。
2、股指期貨與滬深300之間存在緊密的關(guān)系。首先，滬深300指數(shù)是由上海和深圳證券市場(chǎng)中市值大、流動(dòng)性好的300只股票組成，綜合反映中國(guó)A股市場(chǎng)上市股票價(jià)格的整體表現(xiàn)。
3、滬深300股指期貨交易的是買(mǎi)賣(mài)雙方在交割月交收規(guī)定質(zhì)量和數(shù)量的標(biāo)準(zhǔn)化合約。期貨買(mǎi)賣(mài)雙方都是需要支付保證金，才能持有期貨合約。
4、股指期貨與滬深300指數(shù)之間存在密切的關(guān)系，因?yàn)樗鼈兌挤从沉酥袊?guó)股市的整體走勢(shì)和表現(xiàn)。
滬深300股指期貨要以滬深300股票價(jià)格指數(shù)做為標(biāo)的物的期貨品種，目前在中國(guó)金融期貨交易所上市，交易代碼為IF。
值加權(quán)。例如，道瓊斯全球指數(shù)、標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)，以及包括國(guó)內(nèi)的滬深300指數(shù)都是以流通股市值進(jìn)行加權(quán)，而香港恒生指數(shù)、上證綜合指數(shù)和深圳綜合指數(shù)則是以總股本市值進(jìn)行加權(quán)。
滬深300指數(shù)由滬深兩市A股中規(guī)模大、流動(dòng)性好、最具代表性的300只股票組成，于2005年4月8日正式發(fā)布。以綜合反映滬深A(yù)股市場(chǎng)整體表現(xiàn)。滬深300指數(shù)與投資者熟悉的上證綜指存在較大的差異。
1、一手滬深300股指期貨=3264（盤(pán)面價(jià)）×300（交易乘數(shù)）×8%（保證金比例）=78396元。所以，一手滬深300股指期貨就需要八萬(wàn)左右的人民幣，期貨合約到期后通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割計(jì)算。
2、目前中金所股指期貨保證金比例是40%。一手滬深300指數(shù)期貨36萬(wàn)左右，一手上證50指數(shù)期貨24萬(wàn)左右，一手中證500指數(shù)期貨46萬(wàn)左右。
3、股指期貨一手300點(diǎn)，一點(diǎn)300元錢(qián)。因?yàn)楣芍钙谪浂x每個(gè)點(diǎn)值300元。
4、滬深300股指期權(quán)最小變動(dòng)價(jià)位是0.2個(gè)點(diǎn)，因此合約價(jià)位每波動(dòng)一個(gè)最小單位，對(duì)應(yīng)的盈虧就是20元/手。
5、滬深300股指期貨一手開(kāi)倉(cāng)的價(jià)格是3750元，合約乘數(shù)是300，所需要的保證金是12 滬深300股指期貨保證金計(jì)算方式=當(dāng)前開(kāi)倉(cāng)價(jià)格*合約乘數(shù)*保證金比例 3750*300*12%=135000元。
6、滬深300指數(shù)期貨，一個(gè)點(diǎn)數(shù)相當(dāng)于300元錢(qián)。保證金是15％。比如你假設(shè)的這個(gè)情況，如果合約指數(shù)在2000點(diǎn)這個(gè)位置開(kāi)1個(gè)合約，當(dāng)于2000×300×0.15＝9000元。也就是用9萬(wàn)元的保證金，做了60萬(wàn)元的交易。
喜來(lái)順財(cái)經(jīng)
